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随着美国经济复苏和政治风险相对较低,股市波动性几乎处于历史低位。
在这种环境下,投资者会在股指策略中寻找单只股票的投资机会,这就进一步刺激了各个股票之间的关联性相对更低。当股票关联性较低的时候,各个股票走势往往也相对独立。
在经济危机和股票市场波动性较高的时期,股票之间的关联性也会随之增加。
摩根大通基金David Kelly最近发布了季度市场报告,其中就包括一张非常有用的图表,跟踪了1929年大萧条以来股票市场波动性和股票关联性的联系。(点击小图查看高清大图)
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