美国国债价格持续下跌,3月"债券大王"格罗斯旗下PIMCO总回报基金削减美国国债和MBS持仓。
据全球最大债券基金管理公司PIMCO官方网站公布:
3月底,总回报基金中美国政府相关投资持仓占比41%,2月底该数字为43%。这些投资包括美国国债、通货膨胀保值债券(TIPs)、美国国债期货以及美债市场相关衍生品。
3月底,总回报基金中MBS持仓占比23%,2月底该数字为29%。
目前总回报基金旗下管理资产规模为2320亿美元。
据Morningstar数据,今年第一季度,格罗斯所管理的基金回报率为1.3%,被85%的同行业基金甩在身后。3月单月甚至出现了负回报率,为-0.57%。
近期格罗斯曾表示,随着美联储逐步退出资产购买计划并于今年底结束QE,美国长期国债和MBS的价格可能会受到冲击。
但在4月的致投资者信中,格罗斯称,他仍然偏爱短期债券,并认为在美联储退出QE的背景下,5-30年期美国国债"存在风险"。
另外,华尔街见闻网站还曾提到,PIMCO旗下另一只基金募集55亿美元资金,主要投资欧美银行不希望在资产负债表中出现的"有毒"资产。
最近一段时间,格罗斯的日子非常不好过。Pimco去年表现糟糕,创20年以来最糟业绩。而年初内定继承人El-Erian的突然离职,又使得PIMCO管理层矛盾公开化。另外,此前华尔街见闻网站曾提到,评级机构数据显示,今年前两个月投资者一共从PIMCO赎回了80亿美元。
评级机构Morningstar数据显示,今年前两个月投资者一共从PIMCO赎回了80亿美元。其中,1月份赎回56.57亿美元,2月份赎回24.9亿美元,较上个月有所减少。
在过去12个月中,PIMCO旗下开放式基金的资金赎回规模561亿美元,为美国排名前十的开放式基金中最高。
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