周四,美联储公布了对大型银行的年度压力测试报告。在极端情景下,接受测试的30家金融机构中,只有Zions银行未能通过测试。这表明,美国大型银行有足够的能力抵御经济下行的风险。美联储压力测试旨在确保大型银行在经济危机时无需政府救助。
美联储称,假设美国经济出现大幅下滑,那么接受测试的30家大型银行中,仍有29家拥有足够的资本继续放贷。2013年四季度~2015年四季度的9个季度内,在极端情景下,30家银行总计亏损5010亿美元,其中,应计贷款组合损失为3660亿美元。
美联储压力测试的情景包括:
1. 截至2014年底,美国实际GDP较2013年三季度下滑1%。
2. 截至2014年底,美国失业率激增至9.25%。
3. 截至2014年中,美国股市较2013年三季末下挫36%,VIX指数则激增一倍至35%。
4. 居民住房和商业地产分别下降约10%和20%。
虽然摩根士丹利、摩根大通、美国银行这三家大型银行通过了压力测试,但它们的资本充足水平处于较低位置。其中,美国银行是表现最差的,在极端情景下,其一级普通资本充足率跌至6%,税前损失达到490亿美元,亏损额是同类银行中最大的。
美国地方性银行——犹他州从事金融储蓄和信托服务的银行Zions银行,没有能够通过压力测试。在极端情景下,其一级普通资本充足率仅为3.5%,远低于美联储5%的最低要求。此前,据华尔街见闻网站报道,为满足沃克尔规则要求,Zions银行将出售部分债务抵押证券(CDO),同时沃克尔规则将对出售所得收取3.87亿美元的费用。
银行压力测试结果将影响下周美联储的决定——是否批准部分银行通过分红或股份回购的方式回馈股东。
去年,花旗银行、Suntrust和Metlife没有通过美联储压力测试。
以下要点内容来自华尔街见闻网站实时新闻:
美联储压力测试显示,30家银行中,29家满足或高于资本金目标。
唯一未能通过压力测试的银行是小型上市公司Zions Bancorp。
一些最大银行的资本金仅仅稍微高于监管要求。
在最严厉的压力测试中,纽约梅隆银行拥有最高的一级普通资本充足率,达到13.1%。
在美联储的压力测试中,摩根大通一级普通资本充足率不会低于6.3%。
摩根士丹利一级普通资本充足率不会低于6.1%。
高盛一级普通资本充足率不会低于6.8%。
花旗一级普通资本充足率不会低于7.0%。
美银一级普通资本充足率不会低于6.0%。
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